El edificio donde hoy se ubica el casino era propiedad de Magdalena Ruiz de Assín y Navarro, que la alquiló a la asociación cultural, hasta que oficialmente la compra a mediados del siglo XX.

El casino de Cehegín nace en 1860. Dos años después de su constitución se establecieron unos estatutos muy exigentes en cuanto al comportamiento, disciplina y señorío necesario para ser socio.

El archivo municipal de Cehegín conserva actas del casino, como la correspondiente al día 1 de enero de 1887 en la que se establece la nueva Junta Directiva, cuyos componentes se renovaban cada dos años. Otra de enero de 1892, organizaba el servicio de criados en el casino, que cobraban 6 reales por día. Llama la atención el acta perteneciente a agosto de 1895, en la que Jose Rogel cobro 10 pesetas por afinar el piano del casino, especialmente si se contrasta con los 6 reales por día (1,50 pesetas) que cobraban los criados.

Por los documentos encontrados se puede afirmar que el casino tenia actividad a lo largo de todo el año. No solo para los encuentros entre los socios, sino también para celebrar actos culturales, conciertos, recitales poéticos, bailes y otros eventos en fiestas (Carnavales, Navidad, Semana Santa, etc)