El Casino constituyó un lugar de encuentro para una nutrida representación de la clase media-alta y alta de Cehegín. En él se celebraban encuentros de carácter festivo y social, en los que pocas veces se alteraban normas como la prohibición de entrada a las mujeres o a los extranjeros.
Por ello, los bailes de Carnaval se han celebrado en el Casino desde que se fundó, aunque normalmente sólo podían acceder los hombres que fuesen socios, entrando únicamente algunas mujeres siempre que fueran esposas de los socios y se tratara de ocasiones especiales, como el baile de Carnaval o el de Navidad.
Destacar que aún se conserva una tradición que probablemente viene desde el siglo XVII: las orquestas que tocan en las procesiones de Semana Santa se dan cita el Viernes Santo por la mañana en la puerta del Casino a tocar exclusivamente pasodobles. Se trata de una rivalidad amistosa entre las bandas musicales que acompañan a Los Negros, como se conoce popularmente a la Cofradía de la Virgen de los Dolores.